Ingeniería Matemática

Máster. Curso 2019/2020.

TÉCNICAS DE PREDICCIÓN - 604342

Curso Académico 2019-20

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
Las clases teóricas supondrán aproximadamente el 50% del tiempo dedicado a la asignatura.
Clases prácticas
Las clases prácticas supondrán aproximadamente el 50% del tiempo dedicado a la asignatura.
Durante las mismas, el alumno aprenderá a utilizar los métodos y librerías de R para el análisis de series temporales.

Presenciales

3

Semestre

2

Breve descriptor:

Analisis de series temporales orientado a la prediccion

Requisitos

Conocimientos de probabilidad, inferencia estadística, regresión lineal y procesos estocásticos.

Objetivos

Conocer y dominar los fundamentos y las principales tecnicas para el analisis univariante y multivariante de series temporales con vistas a realizar predicciones del comportamiento futuro de las mismas

Contenido

Introduccion. Repaso: modelos ARIMA, metodologia Box-Jenkins, analisis de intervenciones. Modelos de funcion de transferencia. Modelos de heterocedasticidad condicional: ARCH y GARCH. Modelos multivariantes: modelos VARMA y modelos de correccion del error. Cointegracion.

Evaluación

La asistencia a todas las clases (hasta un máximo de dos faltas), supondrá 1 punto del total de la nota

Al finalizar cada tema, se pedirá ajustar un modelo matemático del tipo al que haga referencia el tema en cuestión:

- (S)ARIMA con intervenciones y modelo de función de transferencia
- GARCH
- VARMA/ECM

Para cada uno de estos modelos el alumno deberá entregar un informe en el que justifique los pasos dados para el ajuste y presente los resultados y conclusiones del mismo
La nota asociada a estas 3 prácticas supondrá el 90% de la evaluación de la asignatura

Bibliografía

Peña, D. (2010), “Análisis de series temporales”, Alianza Editorial

Matilla, M., Pérez, P., Sanz, B. (2013), “Econometría y predicción”,
Mc Graw Hill

Aznar, A., Trívez, F.J. (1993), “Métodos de predicción en economía II,
Análisis de Series Temporales”. Ariel Economía.

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases teóricas y/o prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo Único30/01/2020 - 10/03/2020MARTES 18:30 - 20:30INF0ELENA ROSA PEREZ
IRENE DE LA ROSA PASTOR
JUEVES 18:30 - 20:30INF0ELENA ROSA PEREZ
IRENE DE LA ROSA PASTOR