Tratamiento Estadístico Computacional de la Información (conjunto con UPM)

Máster. Curso 2020/2021.

MÉTODOS NUMÉRICOS EN FINANZAS - 607589

Curso Académico 2020-21

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
40%
Clases prácticas
60%
Otras actividades
Tutorías
Trabajo personal

Presenciales

1,2

No presenciales

1,8

Semestre

1

Breve descriptor:

Se presentan los elementos básicos de la valoración de opciones financieras, incluido el modelo analítico de Black-Scholes. A continuación se muestra como realizar la estimación del valor de las opciones cuando no es aplicable el modelo, mediante métodos numéricos: simulación, árbol binomial y diferencias finitas.

Requisitos

Haber cursado Técnicas de Monte Carlo, o estar cursándola.

Objetivos

Que el alumno sea capaz de:
  • Realizar estimaciones mediante simulación del valor de opciones europeas vainilla, y exóticas
  • Calcular la precisión de las estimaciones, y el tamaño muestral para lograr una precisión
  • Realizar estimaciones mediante el árbol binomial
  • Realizar estimaciones mediante cálculo numérico

Contenido

  1. Introducción a la valoración de opciones financieras
  2. Valoración de opciones mediante diferencias finitas
  3. Valoración de opciones mediante simulación
  4. Valoración de opciones mediante el árbol binomial

Evaluación

10% participación en clase
90% entrega de trabajos (en buena medida desarrollados en el aula/laboratorio en las clases prácticas)

Bibliografía

Brandimarte, P. (2006) Numerical Methods in Finance and Economics. A MATLAB based Introduction.
Camaño, A. (2006) Opciones Financieras.
Hull, J.C. (2006) Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall.
Law, A.M., Kelton, W.D. (2000) Simulation Modeling and Analysis. McGraw-Hill.

Otra información relevante

Material disponible en el Campus Virtual

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases teóricas y/o prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo único09/12/2020 - 14/12/2020LUNES 16:30 - 18:00B05CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
MIÉRCOLES 16:30 - 18:00B05CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
VIERNES 16:30 - 18:00B05CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
16/12/2020 - 19/02/2021LUNES 16:30 - 18:00B05CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO
MIÉRCOLES 16:30 - 18:00B05CRISANTO DE LOS SANTOS DURAN
JUAN ANTONIO INFANTE DEL RIO