Introducción a los principios básicos de modelización del mercado, a su aplicación a la valoración de instrumentos financieros y a la gestión elemental de riesgos.

• Conocer los instrumentos financieros básicos
• Utilizar herramientas matemáticas para describir y analizar el mercado
• Aprender los conceptos fundamentales de inversión, riesgo, cobertura, valoración.

1. Teoría básica del interés.
   • Interés y principal, valor presente, tasa interna de rendimiento.
   • Activos de renta fija: bonos, valoración, rendimiento.
   • La estructura temporal de los tipos de interés: tipos forward.
2. Derivados
   • Forwards, Futuros y Swaps.
   • Modelos de evolución de activos: modelo binomial, aditivo, multiplicativo. Variables Lognormales. Paseo aleatorio, proceso de Wiener. Lema de Ito.
   • Teoría básica de opciones: conceptos, paridad put-call.
   • La ecuación de Black-Scholes.
3. Teoría de carteras de Markowitz
   
   • Optimización de media y varianza. 
   • CAPM: modelo de precios.
   • Ratio de Sharpe.
4. Temas adicionales sobre opciones:métodos computacionales 
   • Árboles trinomiales.
   • Método de Montecarlo.
   • Método de diferencias finitas para la ecuación de Black-Scholes: opciones Europeas, Barrera y Americanas.
5. Ecuaciones estocásticas
   • Estimación de parámetros
   • Simulación y modelización de series financieras.