G1 - Comprender y utilizar las técnicas y modelos de la Estadística con el lenguaje matemático adecuado.
CG3 - Conocer los teoremas y modelos clásicos en distintas áreas de la Matemática y de la Estadística.
CG4 - Asimilar la definición de nuevos objetos matemático-estadísticos, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de utilizar dichos objetos en diferentes contextos.
CG5 - Saber construir nuevos métodos y modelos bien fundamentados mediante el análisis y demostración de sus propiedades más relevantes.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Haber demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas y la Estadística, partiendo de la base de la educación secundaria general, y alcanzando un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de dicha área.
CT2 - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y que posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de la Estadística con base en las Matemáticas.
CT3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del área de la Estadística y las Matemáticas y de alguno de sus campos de aplicación) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CT4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CT5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CE1 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones en las que se presenten fenómenos estocásticos utilizando las herramientas estadístico-matemáticas más adecuadas.
CE2 - Resolver problemas de Estadística mediante herramientas matemáticas e informáticas.
CE3 - Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para resolver problemas estadísticos.
CE4 - Desarrollar programas que resuelvan problemas estadísticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado.

Clases teóricas con exposición teórica por parte del profesor,

Resolución de problemas y entrega al profesor escritos con un editor de texto.

100%

2,4

3,6

1

No hay requisitos, aunque se recomienda que el estudiante tenga haber cursado con aprovechamiento los contenidos de Tercer Curso. La calificación reflejará la adquisición de las competencias en los temas de los que trate la materia, teniendo en cuenta la participación del alumno en la elaboración de trabajos, exposiciones en clase, entregas de problemas y el examen final. En la programación docente de cada curso se especificará la valoración que se dará a cada una de estas actividades.

1. Conceptos básicos en finanzas. Introducción a las derivadas financieras.

2. Introducción al Movimiento Browniano. 

3. Cálculo de Itô. 

4. Modelo de Black y Scholes.

5. Introducción a los árboles binomiales. 

6. Letras griegas y valor en riesgo.

Evaluación in situ mediante observación directa de:

Pruebas orales o escritas: 20%
Examen final en la convocatoria ordinaria de junio o en la convocatoria extraordinaria de julio: 80%

Lambereton, D. & Lapeyre, B. Introduction to Stochastic. Calculus to Finance. Chapman and Hall. 1996.
Shreve, Steve. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-time Models, Ed. Springer. 2004.
M. Capinski & T. Zastanwniak. Mathematics for finance, Springer. 2004.
Steven Roman, Introduction to the Mathematics of Finance. Second edition. Springer. 2012.
John C. Hall. Introducción a los Mercados de Futuro y Opciones. Edición 8. Prentice Hall. 2014.

Prof. Dr. Juan José Prieto Martínez.
Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Despacho 303G. Facultad de CC Matemáticas.
Universidad Complutense de Madrid.
jjprieto@mat.ucm.es