Tratamiento Estadístico Computacional de la Información (conjunto con UPM)

Máster. Curso 2020/2021.

CÁLCULO ESTOCÁSTICO EN FINANZAS - 607588

Curso Académico 2020-21

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales
Generales: CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG7.
Transversales
Transversales: CT1,CT2.
Específicas
Específicas: CE1,CE2,CE4,CE5.
Otras
Básicas: CB6,CB7,CB8,CB9,CB10.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
Sesiones académicas teóricas.
Clases prácticas
Sesiones académicas de problemas.
Se pondrá en práctica la teoría, resolviendo casos mediante el software R. Se hará hincapié en que el alumno adquiera destreza suficiente para encontrar el modelo adecuado, poder comprobar su validez y entender el significado de los resultados.

Presenciales

3

Semestre

1

Breve descriptor:

Conocimiento de los elementos basicos de la Teoria del Arbitraje Financiero en tiempo continuo, con el objetivo de aplicarlo al Arbitraje de Precios de determinados derivados financieros, basicamente a la valoracion de opciones. Conocimiento y manejo del Calculo Estocastico, como herramienta para lograr el objetivo expuesto. Se realizaran practicas con el software R, donde se trabajara con series de datos economicos reales, para poner en practica lo aprendido durante el curso

Objetivos

 

Contenido

1.- Introduccion. Derivados financieros, arbitraje financiero, conceptos basicos. 2.- Modelo Binomial. 3.- Movimiento Browniano. 4.- Integral Estocastica y Ecuaciones Diferenciales Estocasticas. 5.- Estimacion en Ecuaciones Diferenciales Estocasticas en finanzas. 6.- Arbitraje financiero y Ecuaciones Diferenciales Estocasticas. Modelo de Black-Scholes.

Evaluación

40% Entrega de Trabajos y su exposición. 20% Asistencia y Participación.
40% Examen final.

Se necesita al menos un 80% de asistencia para que las ponderaciones anteriores sean aplicadas.

Bibliografía

• Björk, T. (2009). Arbitrage theory in continuous Time. Oxford.
• Black, F. and Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate
liabilities. J. Political Economy 81, 635-654.
• Hull, J.C. ( 2006). Options, futures and other derivates. Prentice Hall, 6th
ed. Upper Saddle River, New Jersey.
• Iacus, S. M. (2008). Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations. Springer.
• Klebaner (2005). Introduction to stochastic calculus with applications.
• Lamberton, D. and Lapeyre (1996). Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman and Hall.
• Mikosh, T. (1998). Elementary Stochastic Calculus. World Scientific. Oksendal, B. K. (1998). Stochastic Differential Equations: An Introduction
with Applications. Springer.
• Steele, J. M. (2000). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.

Estructura

MódulosMaterias
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura.

Grupos

Clases de teoría y/o prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo único07/10/2020 - 04/12/2020LUNES 16:30 - 18:00B05MARIA DEL MAR FENOY MUÑOZ
MIÉRCOLES 16:30 - 18:00B05MARIA DEL MAR FENOY MUÑOZ